USD/JPYでロスカットに備えるために必要な余剰資金を確認!USD/JPYの最大下落率は?

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USD/JPYでロスカットに備えるために必要な余剰資金を確認!USD/JPYの過去の変動分析

FXで長期投資を!!

ということで、記事を書かせていただいたのですが、
スワップポイントによる利益は魅力的ですが、
レバレッジも高いということでリスキーであることも確認できました。

そこで、今回はUSD/JPYの過去の変動を確認し、
どれくらいの余剰資金が必要かを確認していきたいと思います!

日本のFX取引会社のレバレッジとロスカット率を確認

日本のFXの取引会社のレバレッジとロスカット率は表のとおりとなっています。

レバレッジは最大の25倍。

ロスカット率は100%or50%が多いようです。

しかし、ロスカットはされないものの、
翌日までに追証を支払わなければ強制決済されるケースが多いですので、

今回は、25倍ロスカット率100%で確認していきたいと思います。

USD/JPY変動を確認

では、さっそくUSD/JPYのデータを分析していきたいと思います。

・データは、investimatingさんのデータを使用。
・1987年から~2020年3/5までのデータです。

年単位での変動を確認

では、まずは、年単位でのUSD/JPYの変動を見ていきたいと思います。

各年の3/1のデータを取ってきてみました。

下記表を見ると、
平均値が111.9円
最大149.8円、最小81.09円となっており、平均値に対して
プラス33%、マイナス27%の変動があったようです。

1年で一番大きく上がったのは、
1989年 128.2円 → 1990年 149.88円 (+16.9%)

1年で一番大きく下がったのは
2002年 133.4円 → 2003年 117.56円 (▲11.9%)となっております。

レート100円でレバレッジ25倍、
元手4万円で100万円を投資した場合

・1年で一番下がった、12%の下落を耐え抜くためには
 証拠金維持率が388%必要になります。
・よって、余剰証拠資金が「15.52」万円必要になります。
 元出4万円にプラスして、15.52万円必要になりますので、
 取引証拠金としては、総額19.5万円の資金が必要になります。

次に1日ごとの変動を確認

上記の計算のように、じり貧で為替が下がっていった場合は、追証を入金しつつ取引を続けることができますが、1日で一気に下がってしまった場合は、勝手にロスカットされてしまいますので、取引を続けることができません。

そこで、次は1日でどこまで上げ下げがあったのか、
1日ごとの高値、安値の差を確認していきたいと思います。

下記グラフは、レートの変動と、1日の変動(高値-安値)を表したグラフになります。
※クリックで拡大されます。

1日で最大に下げた日は、1998年10月8日の「▲11.97円(123.5→111.53▲9.7%)」となります。

1日の高値と安値の差をヒストグラムにしてみました。
幅がありすぎてわかりにくいのですが、最低が▲11.97最大が+8.05となっています。

少々幅が広すぎてメモリが見えなくなっていたので、
4円以上の変動があった場合をまとめた結果が下記のとおりです。

プラスマイナス1円あたりで動くことが多いようです。
変動額の振れ幅の平均値「1.12円」、中央値は「0.97円」なようです。

それでは、1日の振れ幅10%を耐えるための資金は、どれくらい必要になるか計算してみます。

レート100円でレバレッジ25倍、
元手4万円で100万円を投資した場合

・1日で一番下がった、10%の下落を耐え抜くためには
 証拠金維持率が340%必要となります。
・よって、余剰証拠資金が「9.60」万円必要になります。
・元出4万円にプラスして、余剰資金が9.60万円必要になりますので、
 取引証拠金としては、総額13.6万円の資金が必要になります。

取引額が2倍になれば単純に2倍で計算してもらえればと思います。

前日の終値との比較

(終値)/(前日の終値)をヒストグラムにした結果は下記のとおりです。
終値同士を比べると、先ほどのように暴れた分布にはならず、正規分布に近い形になるようです。

平均値は-0.0001%とほぼ0。中央値は0.010%となっています。

最大、最小の値動きは、前日比+5.41%、前日比▲6.71%となります。

プラスマイナス2%をまとめてみると、下記の通りとなります。ほぼ正規分布なようです。

▲7%の下落を耐え抜くためには、
268%の証拠金維持率が必要になりますので、投資元金4万円に対して、
取引証拠金金額10.72万円を持っておく必要があります。

そのほかの条件

そのほか、下落率と、必要な余剰資金の関係について、
計算を行える計算機を↓の通り作成しました。

ぜひ、いろいろな条件で計算を行い、余剰資金を含めた投資金額の設定を考えてみてください!

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